【売買】基本的な値幅予測の考え方

トレンド中の値幅予測の考え方について説明します。

値幅予測とは、例えば上昇トレンド中の下落に際し、どの程度のドローダウンがあるか値幅予測することです。

経験側から上昇分に対して、１／３戻し、半値戻し、２／３戻しなどがあります。

以前フィボナッチ数でも取り上げましたが、フィボナッチにより、どの程度のダウンが見込めるのか予測することができます。

①上昇トレンド中の「押し幅」予想

上昇トレンド中の押し幅を予測するために、フィボナッチ数を使い検証してみましょう。

（図：上昇中の押し幅）

上昇トレンド中の下落を「押し」と言います。

押しが入り、買いポジションを持つことを、「押し目買い」と言います。

上昇中の下落は、直近最安値から下落し始める高値をフィボナッチレトレスメントで結んでみる。
フィボナッチ数３８．２～５０．０まで押した後、上昇に転じていることが分かります。

そのときに、ＲＳＩによるダイバージェンスまたはストキャステックスによるダイバージェンスが発生していれば、買い有利な展開となります。

②下降トレンド中の「戻り幅」予想

下降トレンド中の戻り幅を予測するために、フィボナッチ数を使い検証してみましょう。
す。

（図：下降中の戻り幅）

下降トレンド中の上昇を「戻り」と言います。

戻ったときに売りポジションをもつことを「戻り売り」と言います。

フィボナッチ数６１．８～７８．６まで戻った後、下落に転じていることが分かります。

そのときに、ＲＳＩによるダイバージェンスまたはストキャステックスによるダイバージェンスが発生していれば、売り有利な展開となります。

上昇中の押し目や、下降中の戻りがないトレンドは一方的に強いトレンドとみることができますが、買いや売りを仕掛けるタイミングを失うことがあります。

上昇中の「押し」や下降中の「戻り」が深いほど、反発が大きくなります。