【2017.09.17】先週09/11～09/15のFX値動き

北朝鮮のミサイル発射などを受けてドルはリスク回避の動意となっています。また北朝鮮の建国記念日に核実験を行うかが注目が集まっています。
また米国で大型ハリケーン「イルマ」がフロリダ州に上陸するとみられリスク回避の要因となっています。

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さて先週一週間の動きをみていきましょう。

【2017.09.11】FX市場

ドル１０９円前半まで一気に上昇！北朝鮮核実験行わず

ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１０８円前半。
朝方は短期筋の買い戻しなどで上昇したが、１０８円半ばでは上値が重くなった。

午後は次の材料待ちで動意が乏しかった。その後、欧州時間の序盤にドルの買い戻しが優勢になったもよう。

北朝鮮が建国記念日に軍事行動を起こさなかったことや、ハリケーン「イルマ」の勢力が弱まったことなどからリスク回避ムードが後退した。
ただ、買い戻しが一巡すると、ドル／円は再び上値を押さえられた。

ニューヨーク外為市場ではドルが上昇。
大型ハリケーン「イルマ」が熱帯低気圧に弱まったことや、北朝鮮が前週末に核実験を行わなかったことを受けて安心感が広がった。

主要６通貨に対するドル指数は０．６６％高の９１．９５７。前週末には９１．０１１と２年半ぶりの安値をつけていた。

ジェフリーズ（ニューヨーク）のブラッド・ベクテル氏は「買い安心感からドルが多少値上がりした。週末にかけてかなり売られ過ぎの状態だった」と述べた。

北朝鮮では９日に建国記念日を迎えたものの、ミサイル発射や核実験などは行われなかった。

またハリケーン「イルマ」は週末に南部フロリダ州を直撃したものの、その後勢力は弱まり熱帯低気圧に変わった。

こうした流れを受け、この日の市場ではリスク選好が改善し、米国株は値上がりする一方、米国債価格は下落した。

【2017.09.12】FX市場

ドル／円は０．７１％上昇！今月１日以来の高値

ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１０９円半ば。

国連の安全保障理事会が採決した北朝鮮に対する追加制裁が当初伝わった案に比べてソフトな内容だったことから、リスク回避姿勢がやや和らいだ。

その後、欧州時間序盤もアジア時間のリスク選好の流れを引き継いで円売りが優勢となった。米１０年債利回りの持ち直しもドルの支えになったとみられる。

ニューヨーク外為市場では、米国債利回りが上昇したことなどを受け、前日に上昇したドルが堅調な地合いを維持した。

主要６通貨に対するドル指数は一時９２．０８まで上昇。その後はほぼ横ばいの９１．８９２となっている。前日は北朝鮮情勢、およびハリケーン「イルマ」を巡る緊張が緩和したことでドル指数は０．６０％上昇していた。

シリコンバレー・バンク（カリフォルニア州）のシニア外為トレーダー、ジョー・オレアリー氏は「過去数週間にみられた（北朝鮮を巡る）挑発行動やハリケーンの襲来などの要因がやや収束し、市場は『リスクオン』モードに戻ったように見える」としている。

この日の米債券市場では長期債利回りが約２週間ぶりの水準に上昇。

ウェルズ・ファーゴ証券（ニュ－ヨーク）の外為ストラテジスト、エリック・ネルソン氏は「金利を巡る状況は明らかにドルの支援要因となっている」としている。

このほか、アナリストはショートカバーが入ったこともドルが主要通貨に対し上昇する要因になった可能性があるとしている。

【2017.09.13】FX市場

ドルが上昇１１０円台回復！ＰＰＩ統計を受けて

ドルは対ユーロでも上昇した。
ユーロ／ドルは０．６８％安の１．１８８４ドル。主要なテクニカル水準とされる１．１９５０ドルを割り込むと、ユーロの下げが加速した。

米財務省が実施した１２０億ドルの３０年債入札は、最高落札利回りが２．７９％、応札倍率は２．２１倍だった。

ファンドマネジャーや外国中銀など間接入札者の落札比率は５８．７９％と、前月の６６．７９％から低下し、昨年１１月以来の低水準となった。

８月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）が一転上昇したことを受け、終盤のニューヨーク外為市場はドルが上昇した。

連邦準備理事会（ＦＲＢ）が次の利上げ時期を探る中、１４日公表予定の８月消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目が集まる。

ドル指数が０．６％高の９２．４３５。一時９２．５３まで上昇し、約１週間ぶりの高値をつけた。リスク選好の改善に伴い、ドル指数は今週上昇していた。ＰＰＩ統計を受け、上昇が加速した。

東京株式市場で日経平均は３日続伸。
終値では８月８日以来約１カ月ぶりの高値水準となった。
前日の米国株式市場で主要３指数はそろって最高値を更新した。為替も１ドル１１０円台まで円安に振れ、外部環境を追い風とした買いが先行した。

＜米・経済指標＞
○米・生産者物価指数（コア）（前月比/前年比）
-0.1%/1.8% → 0.1%/2.0%↑
○米・生産者物価指数（前月比/前年比）
-0.1%/1.9% → 0.2%/2.4%↑

【2017.09.14】FX市場

ドルが下落！中国経済指標をきっかけに利益確定売り

ニューヨーク市場午後５時時点より小安い１１０円前半。

米長期金利が頭打ちとなり、日経平均は小幅の下げに転じたため、ドル／円は伸び悩んだ。

北朝鮮関連の報道が伝わったが、目立った反応を示さなかった。一方で、予想を下回る一連の中国景気指標の発表後はドルが弱含んだ。

ドルが下落した。８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は予想を上回る強い内容だったが、発表後のドル買いは限定的だった。

終盤のドル指数は０．４２％安の９２．１３６。

来週１９─２０日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）前に公表される最後の主要統計となった８月ＣＰＩは、ガソリンの値上がりなどを背景に総合指数が前月比０．４％上昇と、７カ月ぶりの高い伸びを示した。

ＣＭＥグループのＦＥＤウオッチによると、金利先物が織り込む１２月利上げの確率は前日の４１％から５０％程度に上昇した。

ドルはＣＰＩの発表直後に反射的に上昇したが、すぐに上昇分を失った。

日経平均は4日ぶり反落、予想下回る中国統計きっかけに利益確定売り

東京株式市場で日経平均は４日ぶりに反落した。

米国株高やドル高・円安に振れた為替を支えに、一時１万９９００円台を回復する場面があった。

だが、前場の取引時間中に発表された市場予想を下回る中国経済指標をきっかけに利益確定売りが優勢となり、後場にかけて下げに転じた。

直近の上昇ピッチが速かった反動に加え、北朝鮮リスクが改めて意識されたことも相場の重しとなった。

＜米・経済指標＞
○米・消費者物価指数（コア）(前月比/前年比)
0.1%/1.6% → 0.2%/1.7%↑
○米・消費者物価指数(前月比/前年比)
0.1%/1.7% → 0.4%/1.9%↑
○米・新規失業保険申請件数（前週分）
29.8万件 → 28.4万件↓

【2017.09.15】FX市場

ドル１１０円半ばまで回復！北朝鮮のミサイル発射を受けても

ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１１０円後半。

早朝、北朝鮮がミサイルを発射したと伝わり、ドルは１０９円半ばまで急落したが、間もなく１１０円台を回復した。午後は株価の上げ幅拡大に便乗して、１１０円半ばまで上値を伸ばした。

その後、夕刻に入ってもドル／円はじりじりと水準を切り上げている。

午後３時のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点に比べ、若干ドル高／円安の１１０円前半。

早朝、北朝鮮がミサイルを発射したと伝わり、ドルは１０９円半ばまで急落したが、間もなく１１０円台を回復した。

午後は株価の上げ幅拡大に便乗して、１１０円半ばまで上値を伸ばした。

午前７時頃、北朝鮮のミサイル発射に関する報道で、１１０．２０円台で推移していたドルは、一時１０９．５５円付近まで急落。下落はアルゴリズム取引が主導したとみられ、すぐに買い戻しが入った。

その後、しばらく１１０円を挟んでもみ合いが続いたが、仲値に向かって輸入企業などのドル買い／円売りが出て、１１０．２５円まで押し上げられた。

北朝鮮のミサイル発射については、軌道が前回と同様だったこともあり「挑発レベルが上がったという感じはしない」（外資系証券）との受け止めが出ていた。ドルは午後の取引で１１０．５０円まで買い戻された。

＜米・経済指標＞
○米・小売売上高（前月比）/米・小売売上高（除自動車）（前月比）
0.6%/0.5% → -0.2%/0.2%↓
○米・NY連銀製造業景気指数
25.2 → 24.4↓
○米・設備稼働率
76.7% → 76.1%↓
○米・鉱工業生産（前月比）
0.2% → -0.9%↓
○米・ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）
97.6 → 95.3↓

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【先週の主な動き】

先週は９日北朝鮮建国記念日前後に核実験やＩＣＢＭ発射などが懸念されていましたが実施されず、安心感からドルはリスクオンとなっています。

また、米国で懸念されていた大型ハリケーン「イルマ」の勢力も弱まったことで、リスクが後退しました。

８月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）や８月の米・生産者物価指数（ＣＰＩ）が上昇したことを受けて、ドル買いが加速しています。

ジェフリーズ（ニューヨーク）のブラッド・ベクテル氏は先週末にかけてかなり売られ過ぎの状態だった」と述べています。

しかし週末には、北朝鮮がミサイルを発射し、グアムに到達できる３７００ｋｍに達したことを受けて、ドルは一時１０９円台まで急落しています。
その後、前回の軌道と同じことから挑発行為と捉え、１１０円半ばまで回復しています。

来週は１９─２０は、米FOMC政策金利発表があります。

さて、日足チャートをみると、

先週は大きくドル上昇となり、１１日の週明けは１０８円前半から１０９円前半まで約１円強まで上昇する展開となりました。

上昇した要因としては、北朝鮮の９日建国記念日に核実験やＩＣＢＭの発射などがなかったことを受けて、一気にドルの買い戻しが発生しています。

今まで売り目線でいた投資家の損切りも伴って、ドルは大きく上昇する展開となりました。一週間を通して、２円半ばまで上昇したことになります。

現在２００日移動平均線まで上昇し、これを上抜けていくかがカギとなります。
２００日移動平均線を上抜けていくと、今度は一転買いムードとなっていきます。逆にレジスタンスとして機能すると、売り目線は継続していくことになります。

北朝鮮問題や大型ハリケーンのリスクが回避されれば、今まで売っていた投資家は、買い戻しが発生しています。

どこまで、買い戻しが一巡するか注目されます。

【来週の主な経済指標発表】

・09/19
05:00 米・対米証券投資収支
・09/19
21:30 米・輸入物価指数（前月比/前年比）
21:30 米・建設許可件数122.3万件122.0万件-10pips
21:30 米・住宅着工件数115.5万件118.0万件-10pips
21:30 米・四半期経常収支
・09/20
23:00 米・中古住宅販売件数
・09/21
03:00 米FOMC政策金利発表
21:30 米・フィラデルフィア連銀景況指数
21:30 米・新規失業保険申請件数（前週分）
23:00 米・景気先行指数（前月比）

【ドル円の平均ボラティリティ(日足)】

０９／１１～０９／１５

・・・１１９ｐｉｐｓ

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